Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой). Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

Для этого нам необходимо узнать премию по каждому страйку — сумму выраженную в пунктах, которую необходимо заплатить покупателю за возможность приобрести опцион на определенном страйке. Однако опционные уровни действуют и для других валютных пар, таких как евро/доллар, фунт/доллар, кроме того опционные уровни хорошо набирают объем на сырьевых рынках, в особенности по нефти. Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль. Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Опционные уровни сочетаются с фундаментальным/техническим анализом.

Другим примером высокого заработка на опционных контрактах послужила стратегия команды студентов – создателей робота Panda, публично представивших работу алгоритма на конкурсе “Лучший Частный Инвестор”. Робот обыграл маркет-мейкеров, увеличив в сотни раз ликвидность срочного рынка и получив доходность 8000% за три месяца торгов. Покупателю также было выгодно приобретать фьючерс, в конце срока он получал либо урожай, либо возврат средств, пересчитанных по текущему на момент расчета курсу. Учитывая, что срыв поставки мог быть связан только с неурожаем, при котором цена сельхозпродукции возрастала, Производителю приходилось компенсировать возникшую разницу из своего кармана. Сильный бычий тренд на основе показателей цены и открытого интересаЕсли на рынке образовалась нисходящая тенденция, а показатель отрытого интереса падает, значит это уверенный медвежий тренд.

Как выглядит отчет

Для этого в карточке опциона необходимо вызвать выпадающий список кнопкой «Смотрите также», в котором следует выбрать «Открытые позиции в контрактах». Появится график распределения количества опционов на одну дату погашения. Правильно оценивать текущую силу рынка (и тенденцию её изменения) особенно важно при торговле по уровням сопротивления и поддержки.

Напомним, в середине текущей недели на некоторых торговых площадках биткоин вплотную приближался к $67 000, обновив, тем самым, апрельский максимум. Один из трех бесплатных индикаторов, которые успешно используются на рынке Форекс и обрабатывают внешние данные, предоставленные СМЕ – это eVOLution-options. Его можно свободно скачать в интернете, создав для него отдельную папку в каталоге терминала. Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки.

CME FedWatch Tool — ожидания по американской ключевой ставке

Грамотно провести анализ рынка может далеко не каждый трейдер, что уже говорить о каком-то специфическом анализе с математическими расчетами и построением специальных уровней. Вся эта ручная работа отнимает массу времени и снижает продуктивность труда. Сегодня уже разработаны специальные программы и индикаторы, автоматически выстраивающие на графике опционные уровни. Рассмотрим лишь те из них, что наиболее интересны и просты в использовании. Остается нанести на график опционные уровни, полученные в ходе наших вычислений.

Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка. И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него. Недельные уровни опционов того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее. Для CALL опционов выписываем котировки, делим их навыписываем премию.

После этой даты смотреть будем уже майские опционы и та далее. На скриншоте видны расчет уровней опционов основных колонок бюллетеня. Уровни объемов опционов Суть опционных уровней объемов, как они рассчитываются, почему они могут работать. Просто цифры OI сказать могут мало, а вот их изменения в большую или меньшую сторону для нас более информативно.

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционовкоторые сейчас у всех на слуху. С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

Но в любом случае мы видим, что уровни сильные и мы ждем реакцию рынка на них, ведь для этого есть все предпосылки. Даже новичку будет видно, что уровни реально сильные — а значит там есть крупные игроки и наша задача только использовать ситуации, которые будут возникать. Это количество сделок, который остаются открытыми на момент формирования отчета. 27ой документ предоставляет информацию по CALL контрактам, а 28ой документ — по PUT контрактам. Разницы в чтении этих документов нет, поскольку информация в них одна и таже, только отличается направление торговли. Поэтому я покажу алгоритм работы с большим упором на документ 27 (по 28 все будет аналогично).

• Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает.
• Биткоин опустился от $ до $8 000 на прошлых выходных, однако в среду почти полностью отыграл падение.
• Если анализ предсказывает падение цены, то ситуация происходит аналогичная, но с приобретением фьючерса и сделку по нему Sell, с опционом проводятся действия, аналогичные описанным выше.
• В четырехзначном меняющемся коде 6Е обозначает наименование валюты (6E-EURUSD, 6G – фунт и т.д.).

Хеджеры, торгующие более долгосрочно, также сократили чистую позицию на рост BTC после 3-недельного наращивания. Фьючерс на курс доллар США / российский рубль SI Денис советует анализировать только в те моменты, когда объем во фьючерсе значительно больше объема в базовом активе, то есть на валютной секции. Плюс открытого интереса – в том, что его можно разложить на покупки и продажи. Эта операция осуществима благодаря уникальному индикатору OI Analyzer в платформе ATAS.

Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах. Некоторые аналитики обращают внимание на объемы торгов, чтобы подтвердить ценовые тренды.

Опционные уровни в торговле на Форекс

Алгоритм определения уровней по недельным опционам аналогичен, но серия сроком на ближайший месяц имеет более высокий приоритет и вероятность профита. Сайта CME GROUP представлены сводные таблицы всех активов, разбитых по группам товаров, энергоресурсов, финансовых ставок и бондов, индексов, а также валютных пар (они обозначены как FX). В реальности 80% уплаченной премии отходит Продавцам, а оставшиеся 20% компенсируются за счет сложных стратегий. Опционы – это единственный актив, финансовый результат которого и размер премии каждого страйка можно заранее просчитать. Бычий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на покупку к числу контрактов на продажу) снизился за неделю на 0.03 до 1.02. Хеджеры, торгующие более долгосрочно, нарастили чистую позицию на рост BTC после трех недель ее сокращения.

Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября. Аналитик The Block Ларри Чермак отметил, что на CME есть более 100 игроков, на каждого из которых приходится по меньшей мере 25 BTC открытого интереса. Известный своими инвестициями в мем-токен GameStop Берри ненароком проложил путь для шорт-сквиза акций в январе, в результате чего цены на акции GME взлетели до небес. Я предполагаю, что криптовалютный пузырь в 100 раз превзойдёт безумие эпохи тюльпаномании.

Однако объем торгов фьючерсами упал на фоне роста открытого интереса, но, как отметил глава Skew Эммануэль Го, «это часто является результатом того, что инвесторы удерживают свои позиции». Уровни Фибоначчи для торговцев бинарными опционами представляют собой индикатор, который наглядно показывает амплитуду колебаний цены. Как известно, цена движется, соблюдая определенную закономерность, узнав которую, трейдер может совершать выгодные сделки. Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка. Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов.

Настройка индикатора открытого интереса

В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня.

Commitments of Traders (CoT) — отчет о сделках участников рынка

Роллирование – перемещение уровней Максимального Интереса в 80% случаев предсказывает сильное движение или смену тренда – Call или Put вправо, предсказывают рост курса, Call или Put влево – падение. Проделываем аналогичные действия с недельными опционами, которые выбираются из раздела Weeklies. Выбираем из выпадающего списка ближайшую неделю и наносим опционные линии на график, можно сделать их меньшей толщины, чтобы отличать от уровней месяца. Множество стратегий в Интернете советуют использовать каждый уровень, подтверждая разворот с помощью образования пин-баров или технических индикаторов, в частности, осцилляторов.

Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. индикатор открытого интереса Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства. Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. OPEN INTEREST — это количество https://boriscooper.org/ открытых контрактов на определенном ценовом уровне, на страйке. При торговле учитывайте, что существуют недельные, месячные и квартальные опционы.

Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных.